Black-76 সংশোধিত সংস্করণের

BTU26 · BLACK-76 · FUTURES OPTIONS

গ্রীক ক্যালকুলেটর

ফিউচার্স-অপশনের জন্য Black-76 মডেল ব্যবহার করে Delta, Theta, Intrinsic ও Time Value বের করুন। মান বদলালেই সাথে সাথে হিসাব আপডেট হয়।

ইনপুট

Spot / Futures দাম (A1)

Strike (A2)

টাইপ

দিন বাকি (Expiry) (A3)

IV (A4, %)

Latest প্রিমিয়াম (A6)

Point Value ($ / point)

ফলাফল

DELTA

—

THETA / DAY

—

d1 —

Intrinsic ValueMAX(Spot − Strike, 0) বা উল্টো Put-এ —

Time ValueLatest − Intrinsic —

Theta ($/দিন)Point Value দিয়ে গুণ করা —

Moneyness —

Black-76 মডেল ব্যবহার হচ্ছে — futures অপশনে ইন্টারেস্ট রেট আলাদা করে d1-এ বসে না, কারণ ফিউচার্স প্রাইস আগে থেকেই forward-adjusted। NORMDIST(d1,0,1,FALSE) দিয়ে Theta-র জন্য density (PDF) ব্যবহার করা হয়েছে, NORMSDIST নয়।